1. Sredstva iz analize in verjetnosti.

1.1 Stiltjesov integral.

1.2 L² konvergenca slučajnih spremenljivk.

1.3 Pogojne pričakovane vrednosti.

1.4 Diskretni martingali, maksimalne neenakosti.

2. Brownovo gibanje.

2.1 Definicija, osnovne lastnosti.

2.2 Markovska in krepka markovska lastnost.

2.3 Brownovi martingali.

2.4 Kvadratična variacija.

3. Stohastični integral.

3.1 Itôva izometrija.

3.2 Itôv integral za splošne integrande.

3.3 Lastnosti integrala.

3.4 Itôva formula.

3.5 Semimartingali.

3.6 Integral glede na Brownove semimartingale.

4. Uporaba v financah.

4.1 Osvežitev spomina za diskretne modele.

4.2 Black-Scholesov model, primeri vrednotenja.

4.3 Stohastične diferencialne enačbe, izrek Girsanova.

4.4 Vrednotenje v splošnih modelih.