Spodnji spisek je samo majhen izsek iz litearature iz stohastičnega računa in matematičnih financ.

Martingali, Brownowo gibanje in stohastična integracija:

• D. Williams, Probability with Martingales, Cambridge, 1991. Knjiga je pregledna in jasna in jo zelo priporočam.
• R. Durrett, Probability: Theory and Examples, 4th Edition, Cambridge, 2010. Knjiga je eden od standardnih učbenikov verjetnosti z mero.
• G. Grimmett, D. Stirzaker, Probability and Random Processes, 3rd Edition, Oxford, 2001. Poglavje o martingalih ima dobre zglede.
• I. Karatzas, S. Shreeve, Brownian Motion and Stochastic Calculus, 2nd Edition, Springer, 1991. Dobro napisana, izčrpna in natančna, vendar že na bolj zahtevni strani.
• R. Durrett, Stochastic Calculus, CRC Press, 1991. Pregledno napisana bolj zahtevna knjiga.
• B. Øksedal, Stochastic Differential Equations, 6th Edition, Springer, 2010. Berljiva in pregledna knjiga z lepimi primeri in dobrim zaključnim poglavjem o matematičnih financah.

Matematične finance:

• D. Lamberton, B. Lapeyre, Stochastic Calculus Applied to Finance, Chapman & Hall, 1996. Eden od najboljših uvodov v vrednotenje opcij. Res obravnava ni najbolj splošna , vendar so osnovne ideje predstavljene izredno pregledno in razumljivo.
• J. M. Steele, Stochastic Calculus and Financial Applications, Springer, 2001. Pregledno napisana knjiga s povdarkom na bolj matematičnih vidikih stohastičnega računa in manj povdarka na uporabah.
• S. Shreeve, Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models, Springer, 2008. Lep in pregledna knjiga, ki pokriva široko področje.
• T. Björk, Arbitrage Theory in Continuous Time, 2rd Edition, 2009, Oxford. Ena od najbolj popuarnih knjig na področju financ. Korektno in jasno napisana, vendar zahtevna.