1. Vrednotenje opcij

1.1 Osnovni pojmi opcij in njihovega varovanja

1.2 Modeli gibanja cen temelja

1.3 Trgovalne strategije, samofinancirajoče trgovalne strategije, arbitraža

1.4 Martingali v diskretnem času

1.5 Martingalske verjetnosti in odsotnost arbitraže, načelo ene cene

1.6 Binomski model, eksplicitne formule, varovanje, limitno obnašsanje

2. Optimalno ustavljanje

2.1 Definicija problema

2.2 Snellova ovojnica in izrek o optimalnem ustavljanju

2.3 Primeri optimalnih časov ustavljanja

2.4 Ameriške opcije in optimalno ustavljanje

3. Upravljanje s portfelji

3.1 Enodobni model

3.2 Markowitzev izrek

3.3 Razširitev na večc obdobij

4. Obrestne mere

4.1 Modeli za gibanje obrestnih mer v diskretnem času

4.2 Izvedeni vrednostni papirji na obrestne mere

5. Pregled izvedenih vrednostnih papirjev

5.1 Forward pogodbe

5.2 Terminske pogodbe in njihovo vrednotenje