1. Sredstva iz analize in verjetnosti.

1.1 Lebesgue-Stieltjesov integral.

1.2 Funkcije z omejeno totalno variacijo.

1.3 L² konvergenca slučajnih spremenljivk.

1.4 Diskretni martingali, maksimalne neenakosti, Doobova neenakost.

2. Brownovo gibanje.

2.1 Definicija, osnovne lastnosti.

2.2 Markovska in krepka markovska lastnost v splošnem.

2.3 Brownovi martingali, martingali v zveznem času.

3. Stohastični integral.

3.1 Itôva izometrija.

3.2 Itôv integral za splošne integrande.

3.3 Itôva formula.

3.4 Lokalni martingali, lokalizacija.

3.5 Integral glede na semimartingale, splošna Itôva formula.

4. Uporaba stohastičnega računa v financah.

4.1 Osvežitev spomina za diskretne modele.

4.2 Black-Scholesov model, samofinancirajoče strategije.

4.3 Izrek Girsanova, izrek o martingalski reprezentaciji, vrednotenje opcij.

4.4 Stohastične diferencialne enačbe.