Spodnji spisek je samo majhen izsek iz literature iz stohastičnega računa in matematičnih financ.

Matematične finance:

• J. C. Hull, Derivative Securities, Pearson, 10th Edition, 2017. Bolj ekonomsko obarvana knjiga, ki pregledno in dobro predstavi izvedene vrednostne papirje in osnovne ideje vrednotenja. Knjiga poda splošen in širok pregled področja.
• S. Shreeve, Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model, Springer, 2004. Lep in pregledna knjiga, ki pokriva široko področje.
• D. Lamberton, B. Lapeyre, Stochastic Calculus Applied to Finance, Chapman & Hall, 1996. Eden od najboljših uvodov v vrednotenje opcij. Res obravnava ni najbolj splošna , vendar so osnovne ideje predstavljene izredno pregledno in razumljivo.
• J. M. Steele, Stochastic Calculus and Financial Applications, Springer, 2001. Pregledno napisana knjiga s povdarkom na bolj matematičnih vidikih stohastičnega računa in manj povdarka na uporabah.
• S. Shreeve, Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models, Springer, 2008. Lep in pregledna knjiga, ki pokriva široko področje.
• T. Björk, Arbitrage Theory in Continuous Time, 2rd Edition, 2009, Oxford. Ena od najbolj popuarnih knjig na področju financ. Korektno in jasno napisana, vendar zahtevna.